PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 мая 2024 г.

ZCN.TO — это пассивный ETF от BMO, отслеживающий инвестиционный результат S&P/TSX Capped Composite Index. ZCN.TO запущен 29 мая 2009 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

CUSIP05574G109
ЭмитентBMO
Дата выпуска29 мая 2009 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanada Equities
Отслеживаемый индексS&P/TSX Capped Composite Index
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.bmogam.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ZCN.TO составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии ZCN.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Популярные сравнения: ZCN.TO с XIC.TO, ZCN.TO с XIU.TO, ZCN.TO с XID.TO, ZCN.TO с VDY.TO, ZCN.TO с XEQT.TO, ZCN.TO с VOO, ZCN.TO с ewjv, ZCN.TO с ZSP.TO, ZCN.TO с XUU.TO, ZCN.TO с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
204.32%
588.73%
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF показал доход в 7.48% с начала года и 11.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.48%8.76%
1 месяц0.30%-0.32%
6 месяцев15.64%18.48%
1 год11.84%25.36%
5 лет (среднегодовая)9.81%12.60%
10 лет (среднегодовая)7.61%10.71%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.61%1.77%4.20%-1.79%
2023-3.18%7.51%3.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ZCN.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ZCN.TO, с текущим значением в 5353
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ZCN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZCN.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZCN.TO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZCN.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZCN.TO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZCN.TO, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.43

Коэффициент Шарпа

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.08
2.82
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.92 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.92CA$0.92CA$0.85CA$0.78CA$0.76CA$0.72CA$0.61CA$0.59CA$0.59CA$0.59CA$0.53CA$0.58

Дивидендный доход

3.08%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%2.66%3.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2013CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.20%
-0.03%
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF показал максимальную просадку в 37.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.18%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1784 дек. 2020 г.200
-23.05%7 мар. 2011 г.1464 окт. 2011 г.53114 нояб. 2013 г.677
-21.65%16 апр. 2015 г.19220 янв. 2016 г.18819 окт. 2016 г.380
-16.25%5 апр. 2022 г.7014 июл. 2022 г.36427 дек. 2023 г.434
-15.52%16 июл. 2018 г.11324 дек. 2018 г.5718 мар. 2019 г.170

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.90%
3.52%
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF)
Benchmark (^GSPC)