Сравнение XDU.TO с XDG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).
XDU.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDU.TO или XDG.TO.
Основные характеристики
| XDU.TO | XDG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.00% | 18.47% |
| Дох-ть за 1 год | 30.00% | 23.11% |
| Дох-ть за 3 года | 11.15% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 5.41 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 7.18 | 6.13 |
| Коэф-т Мартина | 25.40 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.71% | 7.72% |
| Макс. просадка | -26.10% | -27.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между XDU.TO и XDG.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и XDG.TO
С начала года, XDU.TO показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у XDG.TO с доходностью 18.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDU.TO и XDG.TO
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XDG.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDU.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и XDG.TO
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XDG.TO в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.20% | 2.53% | 2.25% | 2.25% | 2.97% | 2.53% | 2.48% | 1.38% |
XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | 2.80% | 3.13% | 3.27% | 2.97% | 3.27% | 3.18% | 3.47% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и XDG.TO
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.10%, примерно равная максимальной просадке XDG.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и XDG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и XDG.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.