PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (X...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

XDU.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar US Market TR CAD. XDU.TO запущен 7 июн. 2017 г. и имеет комиссию в 0.16%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска7 июн. 2017 г.
РегионNorth America (United States)
КатегорияLarge Cap Value Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar US Market TR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XDU.TO составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии XDU.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XDU.TO с XUS.TO, XDU.TO с SCHD, XDU.TO с XDG.TO, XDU.TO с XDIV.TO, XDU.TO с VWRL.AS, XDU.TO с XIU.TO, XDU.TO с XEQT.TO, XDU.TO с VOO, XDU.TO с XQQ.TO, XDU.TO с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.08%
12.32%
XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF показал доход в 20.31% с начала года и 26.52% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.31%21.24%
1 месяц1.05%0.55%
6 месяцев10.43%11.47%
1 год26.52%32.45%
5 лет (среднегодовая)9.07%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XDU.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.38%3.79%4.09%-2.42%1.10%0.30%5.70%0.42%1.66%1.63%20.31%
20230.02%-1.01%0.02%0.47%-4.20%3.22%2.77%0.58%-3.20%-1.30%4.08%2.60%3.77%
2022-2.39%-3.23%2.11%-1.19%0.94%-4.61%3.22%-1.13%-2.85%8.30%5.78%-2.54%1.56%
2021-0.79%0.73%6.45%0.01%0.23%2.10%2.59%2.93%-2.18%-1.12%2.12%6.49%20.93%
20200.25%-8.23%-6.99%9.02%1.69%-2.40%0.94%1.72%0.01%-2.75%7.25%0.07%-0.77%
20192.10%4.19%2.16%1.80%-5.27%2.99%1.80%-0.18%2.94%0.03%3.17%-0.45%15.99%
20181.60%0.71%-2.26%-0.79%1.91%2.27%2.73%2.00%0.44%-1.60%4.01%-6.01%4.68%
2017-1.85%-2.46%0.25%2.02%4.71%3.46%-0.94%5.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XDU.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XDU.TO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XDU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDU.TO, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDU.TO, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDU.TO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDU.TO, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDU.TO, с текущим значением в 21.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.22

Коэффициент Шарпа

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14
3.09
XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.72 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.40CA$0.50CA$0.60CA$0.702017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
ДивидендCA$0.72CA$0.68CA$0.60CA$0.60CA$0.67CA$0.59CA$0.52CA$0.28

Дивидендный доход

2.27%2.53%2.25%2.25%2.97%2.53%2.48%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.00CA$0.58
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.08CA$0.68
2022CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.11CA$0.60
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.60
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.10CA$0.67
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.09CA$0.59
2018CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.52
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.35%
-1.49%
XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF показал максимальную просадку в 26.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.1%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.25325 мар. 2021 г.281
-12.21%6 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.10821 нояб. 2022 г.221
-10.59%4 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.56
-7.99%26 июн. 2017 г.517 сент. 2017 г.3123 окт. 2017 г.82
-7.88%14 дек. 2022 г.1161 июн. 2023 г.13412 дек. 2023 г.250

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
3.28%
XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF)
Benchmark (^GSPC)