Сравнение XDU.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
XDU.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDU.TO или XDIV.TO.
Основные характеристики
| XDU.TO | XDIV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 27.20% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 21.32 | 16.77 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 9.02% |
| Макс. просадка | -26.10% | -41.29% |
| Текущая просадка | -2.35% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между XDU.TO и XDIV.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и XDIV.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDU.TO показывает доходность 20.31%, а XDIV.TO немного выше – 21.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDU.TO и XDIV.TO
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDU.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XDIV.TO в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.27% | 2.53% | 2.25% | 2.25% | 2.97% | 2.53% | 2.48% | 1.38% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.43% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.10%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и XDIV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и XDIV.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) составляет 2.40%, в то время как у iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.