Сравнение XDU.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XDU.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDU.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| XDU.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.77% | 33.78% |
| Дох-ть за 1 год | 28.65% | 37.65% |
| Дох-ть за 3 года | 11.05% | 14.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 5.14 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 6.84 | 5.15 |
| Коэф-т Мартина | 24.19 | 25.09 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 11.12% |
| Макс. просадка | -26.10% | -27.43% |
| Текущая просадка | -0.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDU.TO и VFV.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и VFV.TO
С начала года, XDU.TO показывает доходность 23.77%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 33.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDU.TO и VFV.TO
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDU.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VFV.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.20% | 2.53% | 2.25% | 2.25% | 2.97% | 2.53% | 2.48% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.10%, примерно равная максимальной просадке VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.