PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDU.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDU.TO с XHD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

XDU.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDU.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDU.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.38%2.42%14.09%3.53%1.36%20.68%-1.03%15.73%4.46%3.74%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.25%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%-9.51%17.96%-5.62%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, XDU.TO показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 10.25%.

XDU.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.40%
3 года*
9.15%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.25%
6 месяцев
4.11%
1 год
6.60%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TOXDU.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с HDIVXXHD.TO с VIG

Сравнение комиссий XDU.TO и XHD.TO

XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

XDU.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDU.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDU.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.47

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.70

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.56

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

1.99

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDU.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDU.TO на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHD.TO равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDU.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDU.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между XDU.TO и XHD.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDU.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XHD.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.39%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок XDU.TO и XHD.TO

Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XDU.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-38.71%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.17%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

-16.38%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.89%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.94%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.96%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XDU.TO и XHD.TO

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDU.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.02%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.86%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.01%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.98%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.50%

-0.51%