Сравнение XDU.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XDU.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDU.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| XDU.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.31% | 18.20% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 26.69% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 7.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.33 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 21.32 | 19.38 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 10.11% |
| Макс. просадка | -26.10% | -52.31% |
| Текущая просадка | -2.35% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между XDU.TO и XIU.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDU.TO и XIU.TO
С начала года, XDU.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 18.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDU.TO и XIU.TO
XDU.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDU.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDU.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XIU.TO в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | 2.27% | 2.53% | 2.25% | 2.25% | 2.97% | 2.53% | 2.48% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.79% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок XDU.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XDU.TO за все время составила -26.10%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDU.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDU.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) составляет 2.40%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что XDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.