PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIVR с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с AGQ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

SIVR и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIVR или AGQ.

Корреляция

Корреляция между SIVR и AGQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.36

AGQ:

0.02

Коэф-т Сортино

SIVR:

0.40

AGQ:

0.20

Коэф-т Омега

SIVR:

1.05

AGQ:

1.03

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.09

AGQ:

-0.11

Коэф-т Мартина

SIVR:

0.47

AGQ:

-0.53

Индекс Язвы

SIVR:

8.88%

AGQ:

19.58%

Дневная вол-ть

SIVR:

30.03%

AGQ:

63.35%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

SIVR:

-33.78%

AGQ:

-94.31%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 6.84% против -0.01% соответственно.

SIVR

С начала года

15.78%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

7.01%

1 год

10.68%

3 года

14.47%

5 лет

13.92%

10 лет

6.84%

AGQ

С начала года

23.49%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

4.60%

1 год

1.46%

3 года

11.83%

5 лет

8.78%

10 лет

-0.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

ProShares Ultra Silver

Сравнение комиссий SIVR и AGQ

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.

AGQ
ProShares Ultra Silver
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и AGQ

Ни SIVR, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и AGQ

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и AGQ

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 6.71%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...