Сравнение SIVR с AGQ
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 15.87%/yr vs 11.51%/yr for AGQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 15.87% против 11.51% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 114.25%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.87%
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам SIVR и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 4.05% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between SIVR and AGQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г. | 0.99 |
The correlation between SIVR and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SIVR
AGQ
Сравнение SIVR c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.98 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.75 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.25 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SIVR и AGQ
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -98.16% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | -76.21% | +33.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | -76.21% | +33.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | -76.21% | +33.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -76.25% | +33.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -84.96% | +48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -79.86% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 40.19% | -20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и AGQ
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 16.32%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 33.59% | -17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.30% | 133.69% | -75.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 120.79% | -61.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 74.68% | -38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 65.65% | -33.79% |
Сравнение комиссий SIVR и AGQ
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и AGQ
Ни SIVR, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SIVR and AGQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to SIVR (16.32%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, SIVR leads with 15.87% vs 11.51% for AGQ. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.87% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
SIVR and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: abrdn and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.93% for AGQ.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор