PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и AGQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIVR и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.17%
-49.37%
SIVR
AGQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

AGQ:

0.37

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

AGQ:

0.94

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

AGQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

AGQ:

0.25

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

AGQ:

1.28

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

AGQ:

18.95%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

AGQ:

65.38%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

AGQ:

-94.21%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 7.15% против 0.53% соответственно.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и AGQ

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.


График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
AGQ: 0.37
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
AGQ: 0.94
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SIVR: 1.15
AGQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 0.48
AGQ: 0.25
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
AGQ: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.37
SIVR
AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и AGQ

Ни SIVR, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и AGQ

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.53%
-94.21%
SIVR
AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и AGQ

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 11.50%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 27.98%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
27.98%
SIVR
AGQ