PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 15.77%/yr vs 13.12%/yr for GLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIVR показывает доходность 2.85%, а GLD немного выше – 2.92%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.77% против 13.12% соответственно.

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SIVR and GLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г.

0.78

The correlation between SIVR and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с SLVR.LSIVR с IAU
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SIVR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.21

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.60

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.68

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

4.15

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SIVR и GLD

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-45.56%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-19.21%

-23.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-19.21%

-23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-21.03%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-22.00%

-20.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-17.75%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-16.16%

-31.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

7.73%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и GLD

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

5.51%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

23.16%

+35.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

26.61%

+32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

18.00%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

15.95%

+15.92%

Сравнение комиссий SIVR и GLD

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и GLD

Ни SIVR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SIVR and GLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.28%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, SIVR leads with 15.77% vs 13.12% for GLD. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.77% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SIVR and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIVR is categorized as Silver, while GLD is Gold. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.40% for GLD.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор