PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SIVR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.17%
229.80%
SIVR
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

GLD:

3.39

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

GLD:

5.28

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

GLD:

14.46

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

GLD:

16.75%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

GLD:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции SIVR уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.15% против 10.35% соответственно.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и GLD

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
GLD: 2.57
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
GLD: 3.39
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
GLD: 1.44
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 0.48
GLD: 5.28
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
GLD: 14.46

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
2.57
SIVR
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и GLD

Ни SIVR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и GLD

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.53%
-2.38%
SIVR
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и GLD

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
8.17%
SIVR
GLD