PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 10.08%/yr for SILJ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SILJ по среднегодовой доходности: -43.74% против 10.08% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between ZSL and SILJ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

-0.73

The correlation between ZSL and SILJ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

ZSL vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.05

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.35

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.32

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.24

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.99

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.05

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.30

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.22

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.09

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SILJ

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.04%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-34.71%

-59.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-34.71%

-63.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-55.47%

-43.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-70.06%

-29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.80%

-73.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-41.43%

-54.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

14.06%

+54.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SILJ

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 18.69%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

18.69%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

45.24%

+60.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

54.90%

+64.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

44.35%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

46.24%

+18.96%

Сравнение комиссий ZSL и SILJ

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SILJ

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SILJ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SILJ leads with 10.08% vs -43.74% for ZSL. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 10.08% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор