Сравнение ZSL с PLTZ
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ZSL is passively managed, while PLTZ is actively managed. Over the past year, ZSL returned -85.32% vs -43.71% for PLTZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 6.09%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -79.63% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
Correlation
The correlation between ZSL and PLTZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
ZSL
PLTZ
Сравнение ZSL c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.77 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.16 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и PLTZ
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -72.51% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -56.64% | -37.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -65.06% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -55.80% | -40.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 37.61% | +34.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и PLTZ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Silver (ZSL) составляет 24.88%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что ZSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 31.88% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 78.83% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 102.84% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 102.10% | -26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 102.10% | -36.18% |
Сравнение комиссий ZSL и PLTZ
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и PLTZ
Ни ZSL, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and PLTZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to ZSL (24.88%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs PLTZ's -72.51%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -43.71% vs -85.32% for ZSL. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 24.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -43.71% return vs -85.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while PLTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.29% for PLTZ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор