PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -43.74% против 9.51% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between ZSL and NOBL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

ZSL vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.80

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
1.24

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.14

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.99

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.58

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.80

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.35

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.57

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.64

-1.31

Просадки

Сравнение просадок ZSL и NOBL

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-9.11%

-85.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-15.36%

-83.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-17.92%

-81.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-35.43%

-64.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.99%

-94.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-3.48%

-92.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

3.50%

+64.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и NOBL

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

2.36%

+29.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

8.00%

+97.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

11.33%

+108.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

14.38%

+59.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

16.60%

+48.60%

Сравнение комиссий ZSL и NOBL

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и NOBL

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and NOBL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -43.74% for ZSL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while NOBL is Dividend. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор