Сравнение ZSL с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
ZSL и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -44.57% против 9.54% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и NOBL
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
ZSL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ZSL
NOBL
Сравнение ZSL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.41 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | 0.70 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.09 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.54 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 1.89 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.41 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.44 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.58 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.64 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и NOBL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и NOBL
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и NOBL
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.43% | -64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -11.20% | -84.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -17.92% | -81.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -35.43% | -64.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -7.07% | -92.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -3.45% | -92.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 3.18% | +60.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и NOBL
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 33.81% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.81% | 3.55% | +30.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.14% | 8.06% | +96.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 15.24% | +101.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 14.39% | +58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 16.59% | +47.63% |