Сравнение ZSL с NOBL
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -38.38% против 9.76% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам ZSL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between ZSL and NOBL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
ZSL
NOBL
Сравнение ZSL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.64 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.15 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и NOBL
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.43% | -64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -9.11% | -84.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -15.36% | -83.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -17.92% | -81.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -35.43% | -64.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.69% | -99.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -3.47% | -92.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 3.60% | +68.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и NOBL
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 4.72% | +20.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 8.85% | +92.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 11.82% | +112.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 14.47% | +61.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 16.61% | +49.31% |
Сравнение комиссий ZSL и NOBL
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и NOBL
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and NOBL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -38.38% for ZSL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while NOBL is Dividend. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор