PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с UCIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с UCIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB).

ZSC и UCIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и UCIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и UCIB

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-14.39%-10.63%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		17.48%8.97%6.58%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 17.48%.

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCIB

1 день
0.01%
1 месяц
7.33%
С начала года
17.48%
6 месяцев
21.42%
1 год
23.92%
3 года*
10.68%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с UCIB:
UCIB с SPYUCIB с ICVTUCIB с VOOUCIB с RAAXUCIB с XBCU.LUCIB с GSGUCIB с SMHB

Сравнение комиссий ZSC и UCIB

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UCIB в 0.55%.

ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B

Доходность на риск

ZSC vs. UCIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UCIB
Ранг доходности на риск UCIB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCIB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCIB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCIB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCIB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c UCIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCUCIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.08

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.50

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.16

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

6.17

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. UCIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа UCIB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и UCIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCUCIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.08

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между ZSC и UCIB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и UCIB

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как UCIB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%
UCIB
ETRACS CMCI Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и UCIB

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и UCIB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCUCIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-36.94%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-11.17%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.86%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-9.11%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.91%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и UCIB

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCUCIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.11%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

15.71%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

22.28%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

24.02%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

21.62%

-9.21%