Сравнение ZSC с DJP
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds. ZSC is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past year, ZSC returned 30.50% vs 26.02% for DJP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 17.18%.
ZSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам ZSC и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.64% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 17.18% | 17.20% | 5.59% | -5.91% |
Correlation
The correlation between ZSC and DJP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. DJP — Ранг доходности на риск
ZSC
DJP
Сравнение ZSC c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.78 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 6.99 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSC и DJP
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -78.35% | +51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -14.66% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -39.74% | +33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -50.82% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.76% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и DJP
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.16%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.23% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 16.88% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 19.24% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 18.95% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 17.06% | -4.82% |
Сравнение комиссий ZSC и DJP
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и DJP
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and DJP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (4.23%) compared to ZSC (3.16%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs DJP's -78.35%.
On 1-year performance, ZSC leads with 30.50% vs 26.02% for DJP. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 30.50% return vs 26.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
ZSC has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for DJP.
They also come from different issuers: USCF and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.70% for DJP.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор