PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с CPXR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR).

ZSC и CPXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и CPXR

2026 (YTD)2025
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%24.30%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		-6.04%36.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью -6.04%.

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPXR

1 день
4.58%
1 месяц
-13.97%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
22.56%
1 год
-5.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с GDMNZSC с KEUAZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с GLDU.TOCPXR с 3SLV.DECPXR с OILUCPXR с UGLCPXR с 3GOL.LCPXR с YGLD

Сравнение комиссий ZSC и CPXR

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.

CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCCPXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

-0.07

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.42

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.15

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

-0.27

+12.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CPXR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCCPXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.07

+2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.33

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZSC и CPXR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и CPXR

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности CPXR в 0.75%

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.75%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и CPXR

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и CPXR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCCPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-47.87%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-47.87%

+40.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-22.99%

+20.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-21.15%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

26.53%

-23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и CPXR

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCCPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

18.18%

-14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

44.09%

-33.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

73.45%

-59.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

70.44%

-58.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

70.44%

-58.02%