PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с CERY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

ZSC и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и CERY

2026 (YTD)20252024
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-0.50%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		23.43%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 23.43%.

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-0.51%
1 месяц
8.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
29.00%
1 год
33.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с GDMNZSC с KEUAZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F

Сравнение комиссий ZSC и CERY

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

ZSC vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.05

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.66

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

3.44

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

11.83

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.98

-1.88

Корреляция

Корреляция между ZSC и CERY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и CERY

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CERY в 4.05%

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.05%4.99%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и CERY

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-10.05%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-10.05%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.65%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-2.18%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и CERY

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.57%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.74%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.40%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

14.63%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

14.63%

-2.21%