PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB с ISCMF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

ZSB и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB и ISCMF

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		5.29%64.34%-19.70%-31.38%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.70%19.65%3.13%-9.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 23.70%.

ZSB

1 день
-1.81%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.29%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.55%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
4.98%
1 месяц
12.56%
С начала года
23.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
36.33%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с USEZSB с CMCIZSB с TILLZSB с BCIZSB с CERYZSB с CMDTZSB с CMDY
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с DJPISCMF с GSG

Сравнение комиссий ZSB и ISCMF

ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ZSB vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.06

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.60

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

6.39

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

15.03

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.49

-0.56

Корреляция

Корреляция между ZSB и ISCMF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и ISCMF

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.87%0.92%2.96%3.59%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSB и ISCMF

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSBISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-25.42%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-5.69%

-11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

0.00%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-13.95%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

2.42%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и ISCMF

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSBISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

10.71%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

14.61%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.76%

17.41%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.26%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

14.26%

+5.51%