Сравнение ZSB с CERY
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - ZSB tracks the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index while CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ZSB returned 75.67% vs 44.30% for CERY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 64.34% | 0.67% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
Correlation
The correlation between ZSB and CERY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. CERY — Ранг доходности на риск
ZSB
CERY
Сравнение ZSB c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 6.38 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 20.66 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 2.00 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и CERY
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -10.05% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -6.98% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.71% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -2.11% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.15% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и CERY
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.94% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 13.29% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 15.37% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.71% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.71% | +4.91% |
Сравнение комиссий ZSB и CERY
ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и CERY
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CERY в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and CERY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.71%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs CERY's -10.05%.
On 1-year performance, ZSB leads with 75.67% vs 44.30% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 75.67% return vs 44.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for ZSB.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.82% for ZSB.
ZSB tracks S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор