Сравнение ZS с MANH
ZS (Zscaler, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, MANH in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs 1.18%/yr for MANH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и MANH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью -15.25%.
ZS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -42.54%
- 6 месяцев
- -47.22%
- 1 год
- -57.35%
- 3 года*
- -5.02%
- 5 лет*
- -7.99%
- 10 лет*
- —
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам ZS и MANH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.54% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -4.29% |
Correlation
The correlation between ZS and MANH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between ZS and MANH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.78B
MANH:
$8.82B
ZS:
-$0.49
MANH:
$3.57
ZS:
6.47
MANH:
8.10
ZS:
8.78
MANH:
42.98
ZS:
$3.17B
MANH:
$1.10B
ZS:
$2.43B
MANH:
$456.06M
ZS:
$69.08M
MANH:
$297.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. MANH — Ранг доходности на риск
ZS
MANH
Сравнение ZS c MANH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | MANH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -0.90 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и MANH
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и MANH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -87.04% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -46.97% | -17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -60.98% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -60.98% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -52.59% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -39.45% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 26.47% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и MANH
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Manhattan Associates, Inc. (MANH) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | MANH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.44% | 15.23% | +29.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.30% | 32.62% | +24.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.72% | 38.51% | +20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 38.14% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.42% | 39.45% | +18.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и MANH
Ни ZS, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и MANH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и MANH
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and MANH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.44%) compared to MANH (15.23%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs MANH's -87.04%.
MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и MANH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор