Сравнение MANH с AVGO
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MANH in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, MANH returned 8.33%/yr vs 41.92%/yr for AVGO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.33% против 41.92% соответственно.
MANH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -21.11%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 8.33%
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 61.75%
- 3 года*
- 75.80%
- 5 лет*
- 57.68%
- 10 лет*
- 41.92%
Сравнение доходности по годам MANH и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -13.12% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 88.22% | -14.47% | -6.58% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.29% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between MANH and AVGO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MANH and AVGO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MANH:
$9.04B
AVGO:
$2.04T
MANH:
$3.57
AVGO:
$6.01
MANH:
42.17
AVGO:
69.71
MANH:
2.01
AVGO:
0.87
MANH:
8.30
AVGO:
27.08
MANH:
44.06
AVGO:
23.29
MANH:
$1.10B
AVGO:
$75.47B
MANH:
$456.06M
AVGO:
$50.53B
MANH:
$297.27M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. AVGO — Ранг доходности на риск
MANH
AVGO
Сравнение MANH c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.17 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.19 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.39 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.34 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.07 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.10 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и AVGO
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -48.30% | -38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -28.67% | -18.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -41.15% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -41.15% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | -48.30% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.39% | -13.01% | -38.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -7.97% | -31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | 11.94% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и AVGO
Текущая волатильность для Manhattan Associates, Inc. (MANH) составляет 15.81%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что MANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 18.29% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 33.56% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 44.74% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 43.15% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 39.38% | +0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и AVGO
MANH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MANH Manhattan Associates, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и AVGO
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and AVGO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (18.29%) compared to MANH (15.81%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор