PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MANH с DSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MANH и DSGX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MANH и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.47%
21.28%
MANH
DSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MANH:

0.85

DSGX:

1.63

Коэф-т Сортино

MANH:

1.35

DSGX:

2.15

Коэф-т Омега

MANH:

1.18

DSGX:

1.29

Коэф-т Кальмара

MANH:

1.19

DSGX:

3.17

Коэф-т Мартина

MANH:

2.87

DSGX:

10.28

Индекс Язвы

MANH:

9.35%

DSGX:

3.75%

Дневная вол-ть

MANH:

31.72%

DSGX:

23.73%

Макс. просадка

MANH:

-87.04%

DSGX:

-98.95%

Текущая просадка

MANH:

-9.99%

DSGX:

-5.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$18.02B

DSGX:

$10.26B

EPS

MANH:

$3.52

DSGX:

$1.57

Цена/прибыль

MANH:

83.82

DSGX:

75.96

PEG коэффициент

MANH:

2.31

DSGX:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.02B

DSGX:

$630.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$557.10M

DSGX:

$447.32M

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$265.95M

DSGX:

$260.31M

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность 29.49%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью 36.43%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 21.21% против 22.47% соответственно.


MANH

С начала года

29.49%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

15.47%

1 год

26.62%

5 лет

28.55%

10 лет

21.21%

DSGX

С начала года

36.43%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

21.28%

1 год

38.02%

5 лет

22.15%

10 лет

22.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MANH c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MANH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.851.63
Коэффициент Сортино MANH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.352.15
Коэффициент Омега MANH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.29
Коэффициент Кальмара MANH, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.193.17
Коэффициент Мартина MANH, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.8710.28
MANH
DSGX

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DSGX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
1.63
MANH
DSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и DSGX

Ни MANH, ни DSGX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MANH и DSGX

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.99%
-5.51%
MANH
DSGX

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и DSGX

Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.97%
6.53%
MANH
DSGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab