PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANH с DSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MANH с DSGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MANH (Manhattan Associates, Inc.) and DSGX (The Descartes Systems Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MANH returned 7.74%/yr vs 13.57%/yr for DSGX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MANH и DSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у DSGX с доходностью -24.24%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям DSGX по среднегодовой доходности: 7.74% против 13.57% соответственно.

MANH

1 день
-2.29%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-26.22%
6 месяцев
-27.05%
1 год
-33.22%
3 года*
-11.77%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
7.74%

DSGX

1 день
-2.01%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-24.24%
6 месяцев
-25.42%
1 год
-33.99%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANH и DSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-26.22%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%
DSGX
The Descartes Systems Group Inc.		-24.24%-22.83%35.14%20.69%-15.76%41.38%36.89%61.45%-6.83%32.71%

Correlation

The correlation between MANH and DSGX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 1999 г.

0.30

Over the past year, MANH and DSGX have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$7.68B

DSGX:

$5.80B

EPS

MANH:

$3.57

DSGX:

$2.02

Коэффициент P/E

MANH:

35.81

DSGX:

32.88

Коэффициент PEG

MANH:

1.70

DSGX:

1.86

Коэффициент P/S

MANH:

7.05

DSGX:

7.68

Коэффициент P/B

MANH:

37.42

DSGX:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.10B

DSGX:

$757.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$456.06M

DSGX:

$526.49M

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$297.27M

DSGX:

$324.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Associates, Inc.

The Descartes Systems Group Inc.

Часто сравнивают с MANH:
MANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRMMANH с GOOGL
Часто сравнивают с DSGX:
DSGX с WTC.AXDSGX с VOODSGX с SPYDSGX с QQQDSGX с ERIEDSGX с KKRDSGX с DTF

Доходность на риск

MANH vs. DSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DSGX
Ранг доходности на риск DSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANH c DSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MANHDSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.91

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.35

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.82

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.38

+0.18

MANH vs. DSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSGX равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и DSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MANH и DSGX

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что меньше максимальной просадки DSGX в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и DSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANHDSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-98.95%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.97%

-41.72%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-48.72%

-12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.98%

-48.72%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.98%

-48.72%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.72%

-45.79%

-12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-69.19%

+29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.88%

24.71%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и DSGX

Manhattan Associates, Inc. (MANH) и The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) имеют волатильность 13.57% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANHDSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

13.69%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

29.04%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

37.40%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.25%

30.60%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.46%

29.54%

+9.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и DSGX

Ни MANH, ни DSGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и DSGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
282.22M
195.25M
(MANH) Общая выручка
(DSGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MANH и DSGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и The Descartes Systems Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
68.6%
Активы портфеля
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DSGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.03M при выручке в 195.25M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

DSGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.05M при выручке в 195.25M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

DSGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Descartes Systems Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.88M при выручке в 195.25M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

Часто задаваемые вопросы

MANH and DSGX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSGX has higher volatility (13.69%) compared to MANH (13.57%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs DSGX's -98.95%.

MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANH и DSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор