PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

ZROZ и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -3.81% против 2.27% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий ZROZ и TFLO

И ZROZ, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

13.82

-14.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

45.26

-45.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

11.00

-10.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

207.22

-207.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

736.01

-736.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

13.82

-14.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

9.84

-10.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

4.54

-4.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.97

-0.87

Корреляция

Корреляция между ZROZ и TFLO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и TFLO

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и TFLO

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-5.01%

-57.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-0.02%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-0.13%

-57.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-0.50%

-62.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

0.00%

-59.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-0.10%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

0.01%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и TFLO

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

0.07%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

0.21%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

0.30%

+18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

0.36%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

0.50%

+21.58%