Сравнение ZROZ с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
ZROZ и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.91% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: -3.82% против 2.67% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и MINT
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
ZROZ vs. MINT — Ранг доходности на риск
ZROZ
MINT
Сравнение ZROZ c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 12.67 | -13.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 24.74 | -25.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 9.74 | -8.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 28.46 | -28.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 234.85 | -235.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 12.67 | -13.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 5.75 | -6.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 2.84 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.42 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и MINT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и MINT
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MINT в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.48% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и MINT
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -4.62% | -58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -0.16% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -2.42% | -55.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -4.62% | -58.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | 0.00% | -59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -0.17% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 0.02% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и MINT
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.08% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 0.18% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 0.36% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.58% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 0.95% | +21.14% |