Сравнение MINT с EMNT
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both Ultrashort Bond funds from PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, MINT returned 3.61%/yr vs 3.59%/yr for EMNT. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MINT charges 0.36%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности MINT и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINT показывает доходность 2.56%, а EMNT немного ниже – 2.46%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
EMNT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $613.42K | $1.49M | $1.07M | |
| $158.65M | $162.42M | $156.49M |
Сравнение доходности по годам MINT и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 0.14% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 2.46% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
Correlation
The correlation between MINT and EMNT is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MINT and EMNT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. EMNT — Ранг доходности на риск
MINT
EMNT
Сравнение MINT c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINT | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 14.88 | 4.53 | +10.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.19 | 33.03 | +58.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 705.26 | 203.66 | +501.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINT и EMNT
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -2.28% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.13% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -0.73% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -1.70% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.22% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и EMNT
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.22% | 0.41% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.47% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.83% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 0.86% | +0.08% |
Сравнение комиссий MINT и EMNT
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EMNT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и EMNT
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности EMNT в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 3.91% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and EMNT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMNT has higher volatility (0.12%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs EMNT's -2.28%.
On 5-year performance, MINT leads with 3.61% vs 3.59% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MINT has performed better with a 3.61% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
MINT has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.91% for EMNT.
Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.24% for EMNT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs 9.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор