PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MINT с TBIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINT с TBIL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

MINT и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINT или TBIL.

Корреляция

Корреляция между MINT и TBIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MINT и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
13.68%
MINT
TBIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINT:

10.52

TBIL:

14.70

Коэф-т Сортино

MINT:

20.53

TBIL:

58.82

Коэф-т Омега

MINT:

6.16

TBIL:

15.37

Коэф-т Кальмара

MINT:

32.49

TBIL:

240.44

Коэф-т Мартина

MINT:

233.71

TBIL:

878.92

Индекс Язвы

MINT:

0.02%

TBIL:

0.01%

Дневная вол-ть

MINT:

0.49%

TBIL:

0.33%

Макс. просадка

MINT:

-4.62%

TBIL:

-0.10%

Текущая просадка

MINT:

0.00%

TBIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINT показывает доходность 1.29%, а TBIL немного выше – 1.31%.

MINT

С начала года

1.29%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.12%

5 лет

2.90%

10 лет

2.30%

TBIL

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.15%

1 год

4.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MINT и TBIL

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund
График комиссии MINT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINT: 0.36%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
График комиссии TBIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBIL: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINT и TBIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг риск-скорректированной доходности MINT, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг риск-скорректированной доходности TBIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINT c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MINT, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MINT: 10.52
TBIL: 14.70
Коэффициент Сортино MINT, с текущим значением в 20.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINT: 20.53
TBIL: 58.82
Коэффициент Омега MINT, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MINT: 6.16
TBIL: 15.37
Коэффициент Кальмара MINT, с текущим значением в 32.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MINT: 32.49
TBIL: 240.44
Коэффициент Мартина MINT, с текущим значением в 233.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MINT: 233.71
TBIL: 878.92

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 10.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 14.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0011.0012.0013.0014.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.52
14.70
MINT
TBIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и TBIL

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TBIL в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund		5.12%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%0.80%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.74%5.24%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINT и TBIL

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и TBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
MINT
TBIL

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и TBIL

PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (MINT) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
0.08%
MINT
TBIL