PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINT с TBIL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).

MINT и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MINT и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINT и TBIL

2026 (YTD)2025202420232022
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		0.91%4.74%5.94%6.26%0.81%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		0.87%4.19%5.15%5.12%1.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINT показывает доходность 0.91%, а TBIL немного ниже – 0.87%.

MINT

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.54%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.67%

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с GSYMINT с NEARMINT с PULSMINT с CLOZMINT с BNDMINT с AMND
Часто сравнивают с TBIL:
TBIL с SGOVTBIL с BILTBIL с BOXXTBIL с USFRTBIL с CBIL.TOTBIL с VGSHTBIL с TBLL

Сравнение комиссий MINT и TBIL

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

MINT vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTTBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.67

14.34

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.74

63.08

-38.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.74

19.16

-9.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

28.46

204.06

-175.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

234.85

1,017.13

-782.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 12.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL равному 14.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67

14.34

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

14.17

-11.75

Корреляция

Корреляция между MINT и TBIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и TBIL

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности TBIL в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.48%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF		4.28%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINT и TBIL

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и TBIL.

Загрузка...

Показатели просадок

MINTTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-0.10%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.02%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

0.00%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и TBIL

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.08%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINTTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

0.19%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

0.28%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.32%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

0.32%

+0.63%