PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с IUSM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE).

ZROZ и IUSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и IUSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.17%8.31%-1.00%2.92%-14.64%-3.36%9.58%8.92%-0.09%2.68%
Разные валюты инструментов

ZROZ торгуется в USD, в то время как IUSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IUSM.DE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям IUSM.DE по среднегодовой доходности: -3.81% против 0.64% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

IUSM.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.31%
3 года*
2.26%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SHYIUSM.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий ZROZ и IUSM.DE

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

ZROZ vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZIUSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.46

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

0.66

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.85

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

2.30

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IUSM.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZIUSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.10

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZROZ и IUSM.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и IUSM.DE

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IUSM.DE в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.68%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и IUSM.DE

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки IUSM.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и IUSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-21.40%

-41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-8.42%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-15.69%

-42.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-21.40%

-41.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-16.62%

-43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-10.23%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

5.32%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и IUSM.DE

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.25%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

3.62%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

7.23%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

8.22%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

7.27%

+14.81%