Сравнение IUSM.DE с IS04.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).
IUSM.DE и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSM.DE или IS04.DE.
Основные характеристики
| IUSM.DE | IS04.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.61% | -0.83% |
| Дох-ть за 1 год | 3.95% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | -9.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.46% | -4.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.44 | 1.96 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 12.96% |
| Макс. просадка | -23.19% | -45.95% |
| Текущая просадка | -18.09% | -38.25% |
Корреляция
Корреляция между IUSM.DE и IS04.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и IS04.DE
С начала года, IUSM.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у IS04.DE с доходностью -0.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSM.DE и IS04.DE
И IUSM.DE, и IS04.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSM.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и IS04.DE
IUSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.95% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.83% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и IS04.DE
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и IS04.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и IS04.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 2.10%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.