Сравнение IUSM.DE с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IUSM.DE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSM.DE или SHY.
Основные характеристики
| IUSM.DE | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.93% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 1.33% | 5.27% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | 1.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.71% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.53 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 1.92% |
| Макс. просадка | -23.19% | -5.71% |
| Текущая просадка | -19.44% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между IUSM.DE и SHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и SHY
С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 3.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSM.DE и SHY
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSM.DE c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и SHY
IUSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.95% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и SHY
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и SHY
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.