Сравнение IUSM.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
IUSM.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSM.DE или VUAA.L.
Основные характеристики
| IUSM.DE | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 26.43% |
| Дох-ть за 1 год | 2.62% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | -3.16% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.52% | 15.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.74 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.32 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 7.00% | 11.67% |
| Макс. просадка | -23.19% | -34.05% |
| Текущая просадка | -18.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUSM.DE и VUAA.L составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и VUAA.L
С начала года, IUSM.DE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 26.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSM.DE и VUAA.L
И IUSM.DE, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSM.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и VUAA.L
Ни IUSM.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.95% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.83% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и VUAA.L
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -23.19%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.