PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUSM.DE с SXRM.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSM.DE и SXRM.DE составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IUSM.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE).

IUSM.DE и SXRM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSM.DE или SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSM.DE:

0.15

SXRM.DE:

0.95

Коэф-т Сортино

IUSM.DE:

0.23

SXRM.DE:

1.29

Коэф-т Омега

IUSM.DE:

1.03

SXRM.DE:

1.16

Коэф-т Кальмара

IUSM.DE:

0.06

SXRM.DE:

0.33

Коэф-т Мартина

IUSM.DE:

0.35

SXRM.DE:

1.95

Индекс Язвы

IUSM.DE:

3.39%

SXRM.DE:

3.13%

Дневная вол-ть

IUSM.DE:

9.24%

SXRM.DE:

6.98%

Макс. просадка

IUSM.DE:

-21.16%

SXRM.DE:

-23.31%

Текущая просадка

IUSM.DE:

-17.61%

SXRM.DE:

-14.11%

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям SXRM.DE по среднегодовой доходности: 0.50% против 0.90% соответственно.

IUSM.DE

С начала года

-4.97%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.39%

3 года

-1.73%

5 лет

-3.18%

10 лет

0.50%

SXRM.DE

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

1.43%

1 год

6.63%

3 года

0.02%

5 лет

-2.75%

10 лет

0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IUSM.DE и SXRM.DE

И IUSM.DE, и SXRM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSM.DE и SXRM.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IUSM.DE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SXRM.DE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSM.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и SXRM.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.99%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%1.56%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.16%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и SXRM.DE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и SXRM.DE

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...