Сравнение IUSM.DE с TRSX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L).
IUSM.DE и TRSX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. TRSX.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSM.DE или TRSX.L.
Основные характеристики
| IUSM.DE | TRSX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.33% | 0.22% |
| Дох-ть за 1 год | 1.19% | 6.66% |
| Дох-ть за 3 года | -3.84% | -4.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.89% | -1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.05 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 0.13 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 0.15 | 2.57 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 6.95% | 7.23% |
| Макс. просадка | -23.19% | -23.60% |
| Текущая просадка | -20.44% | -16.64% |
Корреляция
Корреляция между IUSM.DE и TRSX.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и TRSX.L
С начала года, IUSM.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TRSX.L с доходностью 0.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSM.DE и TRSX.L
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRSX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSM.DE c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и TRSX.L
IUSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.95% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.83% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.56% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и TRSX.L
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -23.19%, примерно равная максимальной просадке TRSX.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и TRSX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и TRSX.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.