Сравнение IUSM.DE с ILTB
IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.24%/yr vs 0.38%/yr for ILTB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и ILTB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSM.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IUSM.DE на уровне 2.21% и ILTB на уровне 2.21%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: 0.24% против 0.38% соответственно.
IUSM.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 0.24%
ILTB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам IUSM.DE и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 2.21% | -3.56% | 5.27% | 0.00% | -9.60% | 5.10% | -0.01% | 11.55% | 5.19% | -9.84% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 2.21% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IUSM.DE and ILTB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between IUSM.DE and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSM.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IUSM.DE
ILTB
Сравнение IUSM.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSM.DE | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 2.73 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и ILTB
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -30.72% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -5.44% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -15.12% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -30.72% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -30.72% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -20.68% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -11.14% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.41% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и ILTB
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.40%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.26% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 6.26% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 8.11% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 12.81% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 12.15% | -3.97% |
Сравнение комиссий IUSM.DE и ILTB
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и ILTB
Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности ILTB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.01% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.25% | 4.25% | 3.91% | 3.15% | 2.01% | 1.12% | 1.71% | 2.49% | 2.39% | 2.07% | 1.85% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IUSM.DE and ILTB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.
IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор