PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSM.DE с ILTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).

IUSM.DE и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и ILTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		1.14%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%11.27%4.84%-10.05%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.97%-5.50%3.40%4.80%-22.08%4.61%6.53%22.31%-0.65%-2.43%
Разные валюты инструментов

IUSM.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: 0.46% против 1.38% соответственно.

IUSM.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.84%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
0.46%

ILTB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.46%
1 год
-4.40%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SHYIUSM.DE с VUAA.LIUSM.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND

Сравнение комиссий IUSM.DE и ILTB

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

IUSM.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSM.DEILTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.38

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

-0.41

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.34

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

-0.62

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSM.DE vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILTB равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSM.DEILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между IUSM.DE и ILTB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и ILTB

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности ILTB в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.68%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и ILTB

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и ILTB.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSM.DEILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-36.88%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-5.93%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-35.22%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

-36.88%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.62%

-21.96%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-9.80%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.42%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и ILTB

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 2.11%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSM.DEILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.09%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

6.13%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

11.80%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

12.96%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

12.29%

-3.93%