Сравнение IUSM.DE с ILTB
IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs 1.15%/yr for ILTB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и ILTB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSM.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSM.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: 0.29% против 1.15% соответственно.
IUSM.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 0.29%
ILTB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам IUSM.DE и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.22% | -4.06% | 5.00% | -0.24% | -9.67% | 4.92% | -0.18% | 11.27% | 4.84% | -10.05% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 1.68% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IUSM.DE and ILTB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between IUSM.DE and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSM.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IUSM.DE
ILTB
Сравнение IUSM.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSM.DE | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.83 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и ILTB
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -30.72% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -5.44% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.86% | -15.12% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -30.72% | +15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.40% | -30.72% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -21.10% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -11.08% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.36% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и ILTB
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.14%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.81% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 6.11% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 8.20% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 12.90% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 12.27% | -3.94% |
Сравнение комиссий IUSM.DE и ILTB
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и ILTB
Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ILTB в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.95% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.72% | 3.73% | 3.65% | 2.91% | 1.93% | 0.96% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
IUSM.DE and ILTB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.
IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор