Сравнение IUSM.DE с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
IUSM.DE и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSM.DE и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSM.DE и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 1.66% | -4.06% | 5.00% | -0.24% | -9.67% | 4.92% | -0.18% | 11.27% | 4.84% | -10.05% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 1.71% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | -2.43% |
Разные валюты инструментов
IUSM.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSM.DE показывает доходность 1.66%, а ILTB немного выше – 1.71%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.44% соответственно.
IUSM.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 0.49%
ILTB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSM.DE и ILTB
IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSM.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IUSM.DE
ILTB
Сравнение IUSM.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSM.DE | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.30 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -0.31 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.34 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.63 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IUSM.DE и ILTB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSM.DE и ILTB
Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности ILTB в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.66% | 3.73% | 3.65% | 2.91% | 1.93% | 0.96% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.84% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.91% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IUSM.DE и ILTB
Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -36.88% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -5.93% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -35.22% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.40% | -36.88% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -21.59% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -9.80% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.43% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSM.DE и ILTB
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSM.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.25% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 6.18% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 11.82% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.99% | 12.96% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 12.30% | -3.94% |