PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSM.DE с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и ILTB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
1.66%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%11.27%4.84%-10.05%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
1.71%-5.50%3.40%4.80%-22.08%4.61%6.53%22.31%-0.65%-2.43%
Разные валюты инструментов

IUSM.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSM.DE показывает доходность 1.66%, а ILTB немного выше – 1.71%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.44% соответственно.


IUSM.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.07%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.70%
1 год
-2.70%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
0.49%

ILTB

1 день
0.93%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.71%
6 месяцев
0.86%
1 год
-3.50%
3 года*
-0.22%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Сравнение комиссий IUSM.DE и ILTB

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSM.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSM.DEILTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.30

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

-0.31

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.34

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-0.63

+0.25

IUSM.DE vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILTB равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSM.DEILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между IUSM.DE и ILTB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и ILTB

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности ILTB в 4.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
3.66%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.91%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и ILTB

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и ILTB.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSM.DEILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-36.88%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-5.93%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-35.22%

+19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.40%

-36.88%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.19%

-21.59%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-9.80%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

2.43%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и ILTB

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSM.DEILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.25%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

6.18%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

11.82%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

12.96%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

12.30%

-3.94%