Сравнение ZROZ с FMSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX).
ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. FMSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и FMSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и FMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.19% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FMSFX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям FMSFX по среднегодовой доходности: -3.81% против 1.29% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
FMSFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и FMSFX
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMSFX в 0.45%.
Доходность на риск
ZROZ vs. FMSFX — Ранг доходности на риск
ZROZ
FMSFX
Сравнение ZROZ c FMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | FMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.13 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.60 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.86 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 5.34 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.13 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.02 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и FMSFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и FMSFX
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FMSFX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.61% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и FMSFX
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки FMSFX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и FMSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -18.81% | -44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -3.10% | -12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -18.66% | -39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -18.81% | -44.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -1.87% | -57.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -1.93% | -21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 1.08% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и FMSFX
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.54% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.55% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 4.62% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 6.74% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 5.10% | +16.98% |