PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

CORP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.68% соответственно.

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLBCORP с FAGIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий CORP и BND

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

CORP vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.75

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.78

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между CORP и BND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и BND

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок CORP и BND

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-18.58%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.44%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-17.91%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-18.58%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.54%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.07%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и BND

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.63%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.52%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.30%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

6.00%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

5.52%

+1.55%