Сравнение CORP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
CORP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORP или BND.
Основные характеристики
| CORP | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.47% | -3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 2.55% | -1.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.31% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | -0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 6.65% |
| Макс. просадка | -21.21% | -18.84% |
| Current Drawdown | -10.35% | -13.29% |
Корреляция
Корреляция между CORP и BND составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CORP и BND
С начала года, CORP показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и BND
CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CORP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и BND
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 5.20% | 4.84% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.49% | 3.08% | 2.91% | 3.14% | 3.55% | 7.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и BND
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и BND
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.