PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

CORP и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.90% против 1.66% соответственно.

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLBCORP с FAGIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий CORP и AGG

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

CORP vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.76

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.89

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между CORP и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и AGG

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CORP и AGG

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-18.43%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.52%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-17.82%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-18.43%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.30%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.71%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и AGG

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.67%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.55%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.37%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

6.07%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

5.39%

+1.68%