PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORP с LQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - CORP tracks the ICE BofA US Corporate while LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORP returned 2.79%/yr vs 2.52%/yr for LQD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CORP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности CORP и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.79% против 2.52% соответственно.

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%

LQD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORP и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between CORP and LQD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between CORP and LQD shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DECORP с IGLB
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

CORP vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.14

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.67

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.83

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

5.23

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQD равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CORP и LQD

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORPLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-24.95%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.34%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-8.43%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.95%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-24.95%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-3.72%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.99%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.17%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и LQD

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.33%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORPLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.65%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

3.90%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.36%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

8.65%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

8.68%

-1.60%

Сравнение комиссий CORP и LQD

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и LQD

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности LQD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.57%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CORP and LQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LQD has higher volatility (1.65%) compared to CORP (1.33%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, CORP leads with 2.79% vs 2.52% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CORP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CORP has performed better with a 2.79% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CORP.

CORP has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.57% for LQD.

CORP tracks ICE BofA US Corporate, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.15% for LQD.

CORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORP и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор