PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

CORP и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.63% соответственно.

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLBCORP с FAGIX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий CORP и LQD

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CORP vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.70

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.99

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.06

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между CORP и LQD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и LQD

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок CORP и LQD

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-24.95%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.38%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.95%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-24.95%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.42%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.99%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.23%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и LQD

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.95%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.66%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.76%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

6.60%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

8.65%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

8.67%

-1.60%