Сравнение CORP с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
CORP и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORP или LQD.
Основные характеристики
| CORP | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.48% | -3.54% |
| Дох-ть за 1 год | 2.22% | 0.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.32% | -3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 0.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 7.01% | 9.05% |
| Макс. просадка | -21.21% | -24.95% |
| Current Drawdown | -10.36% | -15.05% |
Корреляция
Корреляция между CORP и LQD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CORP и LQD
С начала года, CORP показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и LQD
CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CORP c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и LQD
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности LQD в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.79% | 4.84% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.49% | 3.08% | 2.91% | 3.14% | 3.55% | 7.34% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.97% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и LQD
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и LQD
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.