PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORP с SKOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both Corporate Bonds funds - CORP tracks the ICE BofA US Corporate while SKOR tracks the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORP returned 2.81%/yr vs 2.88%/yr for SKOR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORP charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности CORP и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CORP имеют среднегодовую доходность 2.81%, а акции SKOR немного впереди с 2.88%.

CORP

1 день
0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.63%
3 года*
5.57%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.81%

SKOR

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.01%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.81%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORP и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.73%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.45%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between CORP and SKOR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.74

Over the past year, CORP and SKOR have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.74, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DECORP с IGLB
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с MMTMSKOR с FBNDSKOR с GABF

Доходность на риск

CORP vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.86

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.76

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.41

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

8.60

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CORP и SKOR

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORPSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-15.98%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.09%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-3.11%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-15.13%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-15.98%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.67%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.65%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и SKOR

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORPSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.84%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.99%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

2.72%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

4.42%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

4.90%

+2.18%

Сравнение комиссий CORP и SKOR

CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и SKOR

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.84%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CORP and SKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CORP has higher volatility (1.32%) compared to SKOR (0.84%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, SKOR leads with 2.88% vs 2.81% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKOR has performed better with a 2.88% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

CORP has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.66% for SKOR.

CORP tracks ICE BofA US Corporate, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: PIMCO and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORP и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор