PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORP с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

CORP и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CORP и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORP и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.47% соответственно.

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с IVVCORP с IGLBCORP с FAGIX
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий CORP и VCLT

CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CORP vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.36

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.54

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.78

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

1.80

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между CORP и VCLT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и VCLT

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CORP и VCLT

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

CORPVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-34.31%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-5.39%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-34.31%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-34.31%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-15.60%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-8.09%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.33%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и VCLT

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORPVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.99%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

5.62%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

10.21%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

12.80%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

12.84%

-5.77%