Сравнение CORP с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
CORP и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORP или VCLT.
Основные характеристики
| CORP | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.47% | -6.30% |
| Дох-ть за 1 год | 2.55% | -1.86% |
| Дох-ть за 3 года | -2.31% | -6.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.43% | 2.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | -0.00 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 13.08% |
| Макс. просадка | -21.21% | -34.31% |
| Current Drawdown | -10.35% | -24.43% |
Корреляция
Корреляция между CORP и VCLT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CORP и VCLT
С начала года, CORP показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции CORP превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и VCLT
CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CORP c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и VCLT
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VCLT в 5.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 5.20% | 4.84% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.49% | 3.08% | 2.91% | 3.14% | 3.55% | 7.34% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.14% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и VCLT
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и VCLT
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.