Сравнение ZRE.TO с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
ZRE.TO и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или IJS.
Основные характеристики
| ZRE.TO | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 13.19% |
| Дох-ть за 1 год | 23.00% | 35.96% |
| Дох-ть за 3 года | -3.11% | 3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 8.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 4.59% |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 21.87% |
| Макс. просадка | -46.29% | -60.11% |
| Текущая просадка | -13.23% | -1.73% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и IJS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и IJS
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям IJS по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и IJS
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и IJS
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности IJS в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.95% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.41% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и IJS
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и IJS
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 4.79%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.