PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRE.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

VRE.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRE.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRE.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-2.47%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%4.53%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, VRE.TO показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

VRE.TO

1 день
1.63%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
2.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
2.38%
10 лет*
4.60%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий VRE.TO и XDIV.TO

VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

VRE.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRE.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.70

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

3.25

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.59

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.61

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

13.61

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRE.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.70

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.51

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между VRE.TO и XDIV.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.91%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRE.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRE.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.06%

-41.30%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-10.53%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-17.60%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.38%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.32%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

2.02%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE.TO и XDIV.TO

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRE.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.62%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

5.81%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.00%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

10.43%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.09%

+1.40%