Сравнение VRE.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
VRE.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VRE.TO и VDY.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRE.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | -2.47% | 3.98% | 7.36% | 9.25% | -22.67% | 35.57% | -12.27% | 21.14% | 1.86% | 10.10% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 8.80% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VRE.TO показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 4.60% против 13.51% соответственно.
VRE.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 4.60%
VDY.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRE.TO и VDY.TO
VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Доходность на риск
VRE.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
VRE.TO
VDY.TO
Сравнение VRE.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRE.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 3.52 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 4.25 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.75 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.87 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 22.14 | -21.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRE.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 3.52 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.46 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.85 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VRE.TO и VDY.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRE.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE.TO Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF | 2.91% | 2.85% | 2.96% | 2.64% | 4.73% | 2.73% | 3.72% | 5.15% | 3.82% | 3.72% | 4.10% | 2.01% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.22% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок VRE.TO и VDY.TO
Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и VDY.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRE.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.06% | -39.21% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -10.07% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.87% | -16.18% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -39.21% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -0.80% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -4.67% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 1.76% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRE.TO и VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRE.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.19% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 6.44% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.03% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 11.49% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.95% | +1.54% |