PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE....
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

VRE.TO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. VRE.TO запущен 2 нояб. 2012 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

CA92203B1076

CUSIP

92203B107

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

2 нояб. 2012 г.

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx

Страна регистрации

Canada

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VRE.TO составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии VRE.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VRE.TO с XRE.TO VRE.TO с ZRE.TO
Популярные сравнения:
VRE.TO с XRE.TO VRE.TO с ZRE.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.54%
15.32%
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF показал доход в -0.01% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

VRE.TO

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.12%

1 год

5.99%

5 лет

-0.29%

10 лет

4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.46%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

9.31%

1 год

23.49%

5 лет

13.03%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.73%-0.01%
20240.09%-1.46%2.41%-6.28%0.56%0.42%11.32%5.25%5.87%-4.66%0.62%-5.62%7.36%
202311.07%-0.14%-4.76%1.92%-4.37%0.95%2.51%-1.58%-6.59%-6.06%8.89%9.01%9.25%
2022-4.95%-0.86%1.81%-6.30%-2.84%-10.17%6.49%-4.57%-8.19%1.82%6.59%-2.67%-22.67%
20210.02%6.38%3.02%5.29%2.20%3.36%5.56%0.61%-3.82%6.12%-3.40%6.19%35.57%
20204.51%-3.45%-29.21%6.89%-3.12%4.42%2.24%-0.52%0.19%-1.95%17.73%-3.44%-12.27%
20198.08%4.04%3.09%-3.18%0.88%1.70%1.36%2.85%2.77%-2.05%2.12%-1.84%21.14%
2018-1.32%-0.22%2.82%-0.87%2.36%2.51%1.77%2.02%-1.30%-3.11%1.99%-4.46%1.86%
2017-0.35%4.93%-0.07%1.27%-0.06%-1.49%-0.93%0.85%-0.48%3.47%1.90%0.82%10.10%
20160.15%2.04%5.93%2.24%1.65%4.33%2.52%-4.33%-0.03%-3.66%-0.75%4.03%14.46%
20159.22%0.05%-1.11%1.13%-4.58%-2.42%2.76%-4.55%1.60%2.37%-0.27%-2.94%0.50%
20140.86%3.58%1.43%1.87%1.33%0.88%0.80%2.08%-3.32%3.81%0.73%-2.79%11.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VRE.TO составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VRE.TO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRE.TO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.411.74
Коэффициент Сортино VRE.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.692.35
Коэффициент Омега VRE.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.32
Коэффициент Кальмара VRE.TO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.262.61
Коэффициент Мартина VRE.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.0110.66
VRE.TO
^GSPC

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.41
2.38
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.93 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.93CA$0.94CA$0.80CA$1.35CA$1.06CA$1.09CA$1.79CA$1.16CA$1.15CA$1.19CA$0.53CA$0.61

Дивидендный доход

2.96%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.08CA$0.08
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.94
2023CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.80
2022CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.32CA$1.35
2021CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.06
2020CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.09
2019CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.75CA$1.79
2018CA$0.03CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.16
2017CA$0.05CA$0.10CA$0.07CA$0.13CA$0.09CA$0.15CA$0.12CA$0.08CA$0.07CA$0.11CA$0.09CA$0.09CA$1.15
2016CA$0.05CA$0.10CA$0.09CA$0.10CA$0.10CA$0.13CA$0.12CA$0.10CA$0.09CA$0.12CA$0.10CA$0.10CA$1.19
2015CA$0.03CA$0.04CA$0.05CA$0.06CA$0.04CA$0.03CA$0.04CA$0.03CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.08CA$0.53
2014CA$0.05CA$0.03CA$0.04CA$0.07CA$0.04CA$0.05CA$0.06CA$0.04CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.10CA$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.48%
-0.62%
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF показал максимальную просадку в 48.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF составляет 9.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.06%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.3236 июл. 2021 г.345
-29.87%4 янв. 2022 г.45727 окт. 2023 г.22113 сент. 2024 г.678
-15.72%20 апр. 2015 г.18818 янв. 2016 г.6419 апр. 2016 г.252
-14.49%8 мая 2013 г.7727 авг. 2013 г.16016 апр. 2014 г.237
-12.04%1 окт. 2024 г.7214 янв. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.28%
3.28%
VRE.TO (Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab