PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRE.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

VRE.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRE.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRE.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-2.47%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, VRE.TO показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 4.60% против 11.89% соответственно.

VRE.TO

1 день
1.63%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
2.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
2.38%
10 лет*
4.60%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с VCE.TOVRE.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий VRE.TO и XEI.TO

VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

VRE.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRE.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

3.50

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

4.23

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.79

-0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.67

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

21.46

-20.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE.TO на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRE.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

3.50

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.36

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между VRE.TO и XEI.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.91%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок VRE.TO и XEI.TO

Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRE.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.06%

-45.52%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-9.85%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-17.36%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-45.52%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.30%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.14%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

1.68%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE.TO и XEI.TO

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRE.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.58%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

5.92%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.30%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

11.23%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.02%

+1.47%