PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRE.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VRE.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRE.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRE.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-4.03%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, VRE.TO показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.53% соответственно.

VRE.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-10.25%
1 год
1.56%
3 года*
3.47%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.43%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TOVRE.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий VRE.TO и VFV.TO

VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

VRE.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRE.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.79

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.19

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.14

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

4.30

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE.TO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRE.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.94

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.07

-0.76

Корреляция

Корреляция между VRE.TO и VFV.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		2.96%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VRE.TO и VFV.TO

Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRE.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.06%

-27.43%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-12.52%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-22.19%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-27.43%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-5.61%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.39%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.31%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE.TO и VFV.TO

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеют волатильность 5.12% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRE.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.11%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.28%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

18.26%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.91%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.57%

+0.91%