PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRE.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

VRE.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRE.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRE.TO и VCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-4.03%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, VRE.TO показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям VCE.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.44% соответственно.

VRE.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-10.25%
1 год
1.56%
3 года*
3.47%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.43%

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с VCN.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий VRE.TO и VCE.TO

VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCE.TO в 0.06%.

VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF

Доходность на риск

VRE.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRE.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.89

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.45

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.69

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

12.66

-12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE.TO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VCE.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRE.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.89

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.14

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Корреляция

Корреляция между VRE.TO и VCE.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		3.21%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VRE.TO и VCE.TO

Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRE.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.06%

-35.92%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-10.79%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-15.90%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-35.92%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-3.88%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.76%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.30%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRE.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.63%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.41%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.95%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.69%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

14.96%

+2.52%