PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRE.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRE.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VRE.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE CA All Cap RE Capped 25% Idx. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VRE.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRE.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		-4.03%3.98%7.36%9.25%-22.67%35.57%-12.27%21.14%1.86%10.10%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, VRE.TO показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции VRE.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.41% соответственно.

VRE.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-10.25%
1 год
1.56%
3 года*
3.47%
5 лет*
2.05%
10 лет*
4.43%

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VRE.TO:
VRE.TO с XRE.TOVRE.TO с VDY.TOVRE.TO с ZRE.TOVRE.TO с VFV.TOVRE.TO с XEI.TOVRE.TO с VCE.TOVRE.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий VRE.TO и VCN.TO

VRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VRE.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRE.TO
Ранг доходности на риск VRE.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRE.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRE.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.15

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.74

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.06

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

13.93

-13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRE.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRE.TO на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRE.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRE.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.15

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.14

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Корреляция

Корреляция между VRE.TO и VCN.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRE.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность VRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRE.TO
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF		3.21%2.85%2.96%2.64%4.73%2.73%3.72%5.15%3.82%3.72%4.10%2.01%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VRE.TO и VCN.TO

Максимальная просадка VRE.TO за все время составила -48.06%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRE.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VRE.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.06%

-37.32%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.02%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-16.12%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-37.32%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-4.72%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.94%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.42%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VRE.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRE.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.93%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.76%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.26%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.96%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

14.96%

+2.52%