Сравнение ZRE.TO с RISN
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. ZRE.TO is passively managed, while RISN is actively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.48%/yr vs 7.26%/yr for RISN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.82%/yr for RISN.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и RISN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZRE.TO торгуется в CAD, в то время как RISN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RISN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 9.06%.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 7.12%
RISN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и RISN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 12.91% | 11.28% | 2.89% | 0.91% | -17.74% | 34.04% | 11.34% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 9.06% | 5.77% | 16.72% | 7.67% | -12.87% | 22.41% | 1.90% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and RISN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. RISN — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
RISN
Сравнение ZRE.TO c RISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZRE.TO | RISN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.59 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.18 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и RISN
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки RISN в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и RISN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -16.95% | -29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.14% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -15.23% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -16.95% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -6.16% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.57% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и RISN
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.96%, в то время как у Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.12% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 10.42% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 12.86% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.65% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.95% | +4.73% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и RISN
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и RISN
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RISN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.05% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.32% | 4.96% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and RISN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.
ZRE.TO is categorized as REIT, while RISN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Inspire. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.82% for RISN.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и RISN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор