PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRE.TO с RISN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZRE.TO с RISN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. ZRE.TO is passively managed, while RISN is actively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.45%/yr vs 7.72%/yr for RISN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.82%/yr for RISN.

Доходность

Сравнение доходности ZRE.TO и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZRE.TO торгуется в CAD, в то время как RISN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RISN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 8.71%.

ZRE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.17%
1 год
11.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.80%

RISN

1 день
0.78%
1 месяц
6.71%
С начала года
8.71%
6 месяцев
4.85%
1 год
18.73%
3 года*
13.88%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZRE.TO и RISN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		9.53%11.21%2.82%0.84%-17.80%33.96%11.80%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		8.71%5.75%16.85%7.86%-12.22%21.37%1.24%

Correlation

The correlation between ZRE.TO and RISN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.27

The correlation between ZRE.TO and RISN shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZRE.TO и RISN

Секторы
ZRE.TO
RISN

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

22.2%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

27.1%

Технологии

-

18.6%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZRE.TO
100.0%
RISN

-

Сырьевые материалы

ZRE.TO

-

RISN
2.7%

Коммуникационные услуги

ZRE.TO

-

RISN
4.0%

Потребительский циклический сектор

ZRE.TO

-

RISN
10.9%

Потребительский защитный сектор

ZRE.TO

-

RISN
2.6%

Энергетика

ZRE.TO

-

RISN
6.8%

Финансовые услуги

ZRE.TO

-

RISN
22.2%

Здравоохранение

ZRE.TO

-

RISN
4.5%

Промышленность

ZRE.TO

-

RISN
27.1%

Технологии

ZRE.TO

-

RISN
18.6%

Коммунальные услуги

ZRE.TO

-

RISN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO
Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с VOO

Доходность на риск

ZRE.TO vs. RISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRE.TO c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRE.TORISNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.55

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.21

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.53

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

7.14

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRE.TO vs. RISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RISN равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRE.TO и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRE.TORISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ZRE.TO и RISN

Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки RISN в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и RISN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZRE.TORISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-16.53%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-7.43%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-14.88%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-16.53%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.98%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRE.TO и RISN

Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZRE.TORISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.79%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.92%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.13%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

11.17%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

11.05%

+6.62%

Сравнение комиссий ZRE.TO и RISN

ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRE.TO и RISN

Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности RISN в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.42%4.90%5.19%5.07%4.90%3.82%4.95%4.11%4.89%4.98%5.39%5.92%

Часто задаваемые вопросы

ZRE.TO and RISN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

ZRE.TO is categorized as REIT, while RISN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Inspire. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.82% for RISN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и RISN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор