Сравнение ZPRX.DE с EUSC
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и EUSC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как EUSC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUSC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.15%
EUSC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.74% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 1.13% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and EUSC is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. EUSC — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
EUSC
Сравнение ZPRX.DE c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.47 | -12.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и EUSC
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки EUSC в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -0.13% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -0.03% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 5.30% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 5.30% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 5.30% | +12.84% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и EUSC
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и EUSC
Ни ZPRX.DE, ни EUSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and EUSC have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.
ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.58% for EUSC.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор