Сравнение ZPRX.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
ZPRX.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или VWCE.DE.
Основные характеристики
| ZPRX.DE | VWCE.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.29% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 10.41% | 30.23% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 3.30 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 10.42% |
| Макс. просадка | -43.93% | -33.43% |
| Текущая просадка | -6.26% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и VWCE.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и VWCE.DE
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 24.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и VWCE.DE
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRX.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и VWCE.DE
Ни ZPRX.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и VWCE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и VWCE.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.