Сравнение ZPRX.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ZPRX.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или SPY.
Основные характеристики
| ZPRX.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 15.17% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.38% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.27 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.92 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.88% | 12.29% |
| Макс. просадка | -43.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и SPY
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и SPY
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRX.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и SPY
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и SPY
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и SPY
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.